Deslocamento médio da parada final ea. Alguém sabe de uma que eu posso usar para manter o meu valor de parada de perda o mesmo que um ma, por exemplo, 21sma. Eu acho que isso seria de algum valor em deixar os lucros funcionarem. Também talvez seja sábio ter compensações ajustáveis para vários níveis de lucro, por exemplo Tp 1 sma 21 value, Tp 2 Sma values -. Pips para posições longas e. Pips para posições curtas. Se você precisar de mais informações, responda. Registrado em setembro de 2009 Status: Fazendo Código Ao Fazer Pips 1.638 Posts Online Agora eu ainda estou testando a última parte. A primeira parte funciona, mas não é o que as pessoas querem. Com um pouco de esforço manual, você pode fechar ordens parciais em diferentes níveis de MA, mas não tenho a intenção de construir isso na EA, a menos que seja oferecido dinheiro sério. A True True Range (ATR) Trailing Stops Paradas de arrastar são normalmente calculadas em relação ao fechamento Preço: Calcular o alcance real médio (ATR) Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência ascendente, subtrai 3 x ATR do Preço de encerramento e traça o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço terminar abaixo do ATR parar, adicionar 3 x ATR ao preço de fechamento para rastrear um comércio curto Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até o preço reverter abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de roquete para que ATR pare não possa se mover mais baixo durante um Comércio longo, nem aumento durante um curto comércio. A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído do High diário durante uma tendência ascendente e adicionado ao Low diário durante uma tendência descendente. As paradas normais do Range True True Range são muito mais voláteis do que as paradas com base em médias móveis e são propensas a adiar e sair de posições, exceto quando há uma forte tendência. É por isso que é importante usar um filtro de tendências. As paradas normais do Range True True Range são mais adaptáveis às condições de mercado variáveis do que Percentage Trailing Stops, mas conseguem resultados semelhantes quando aplicados a ações que foram filtradas para uma forte tendência. O ATR original e as paradas de volatilidade têm duas principais fraquezas: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se o intervalo vertical médio se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. O que é tão provável em um sistema de tendência seguinte é que um comerciante é interrompido cedo e sua próxima entrada está na mesma direção que seu comércio anterior. Introduzimos um mecanismo de catraca (descrito acima) para resolver a primeira fraqueza. O segundo pode ser tratado usando Bandas ATR. Média Mínima USANDO UMA MÉDIA MOVENTE COMO UMA PARADA TRAILING Uma das maneiras mais simples de configurar uma parada final é usar uma Média Mover (MA). Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda de parada inicial e o MA está acima da parada, você pode começar a usá-lo como seu fim de parada. Uma sugestão sobre como usá-lo é ajustar continuamente a sua parada de venda um pouco abaixo, à medida que cada barra de preços é criada. Este método tem a vantagem de tirá-lo de um comércio com lucro, se o preço se mover rapidamente abaixo da média antes do fechamento da barra. No entanto, este método tem a desvantagem de interrompê-lo, às vezes, muito cedo. O preço às vezes apenas mergulhará abaixo da linha, o impedirá e, infelizmente, se mova em sua direção desejada mais uma vez. Uma maneira de ajudar de ser interrompida muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até o período das barras estar completo (barras de 10 minutos no exemplo abaixo). Claro, como tudo o resto na negociação, isso também tem vantagens e desvantagens. Esse método às vezes mantê-lo no comércio por mais tempo, mas ocasionalmente o preço se moverá rapidamente abaixo da média antes do fechamento do bar, levando uma boa parcela do lucro que você teve no comércio. Ambos esses métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O quadro a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada final. Observe como ele permitiu que a sala de negócios funcionasse até a tarde, quando o bar fechou abaixo dela. Heres outro exemplo usando exatamente o mesmo SMA de 10 períodos. O preço realmente se moveu abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, não causando uma saída, se um fechamento abaixo do MA fosse necessário. Esse método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ficar parado uma hora e meia depois. Neste exemplo, o comércio abaixo, eu queria mostrar-lhe como às vezes um determinado método de parada final funcionará e outras vezes ele irá falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo SMA de 10 períodos. Desta vez, sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parada final, uma parada de volatilidade, permite que o comércio funcione muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito bem em alguns comércios como esse e vai funcionar horrivelmente nos outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHOR MELHORAS MÉDIAS PARA A UTILIZAÇÃO Não há magia por trás de algum tipo específico de MA, nem há nenhum número especial a ser utilizado como período. Uma média móvel simples funcionará tão bem em muitos negócios como uma média móvel exponencial. Mesmo para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um irá se destacar em momentos diferentes. Você não saberá até que seja tarde demais para qual você deveria usar. Então não analise-os. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores exatos, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um 15 SMA em vez de um 10 SMA. NÃO Novamente, assim como antes com diferentes métodos de parada final, diferentes períodos para as médias terão seu dia no sol em dias diferentes e diferentes negócios. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como já mencionei antes, você só tem horas para ganhar dinheiro dia negociando ações, não dias. Escolha períodos que façam sentido para o tipo de transações que você está fazendo. Para o tipo de trades do dia que eu escrevi sobre aqui, um período de 50 MA só não faria sentido. Não permitiria capturar o suficiente dos lucros que alguns negócios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode fazer com que você não apenas desista de muitos ganhos, mas também perca dinheiro em um comércio potencialmente bom.
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