Backtesting Forex Excel

Backtesting no Excel vs MQL4 Inscrito em Jul 2011 Status: Membro 4 Posts Alguém faz backtesting no Excel, ou conhece membros que eu gostaria de discutir metodologia e modelos com quem usa o Excel. Alguém tem modelos simples (ou complexos) que estariam dispostos a compartilhar para indicadores ou sistemas básicos. Devo dedicar algum tempo a aprender MQL4. Tenho muita experiência em modelagem no Excel, mas não tenho experiência em programação de computadores. Estou relutante em passar o tempo aprendendo o MQL4, pois eu não partirei do nada, mas talvez isso seja mais fácil. Existem outros não programadores que se tornaram proficientes em MQL4. Participou de outubro de 2007 Status: Membro 92 Posts O Excel é uma ferramenta poderosa. Embora seja projetado para funcionar como uma folha de propagação e modelagem, etc., as pessoas usaram isso para fazer todos os tipos de coisas incríveis, incluindo AI, bases de dados, etc., embora existam ferramentas especializadas especificamente para essas tarefas. O MQL4 é um idioma bastante grosso, mas é projetado especificamente para negociação e, portanto, tem muitas coisas específicas para essa tarefa. Enquanto há um debate em curso sobre a eficácia do testador de estratégia como uma ferramenta de teste de volta, estou certo de que você estará de volta testando dez vezes mais rápido com o MQL4 mesmo se você tiver que aprender o idioma do zero. Você provavelmente já está familiarizado com muitos dos conceitos de programação fundamentais, como loops e declarações condicionais. Para a rota do Excel, você pode querer procurar ferramentas que já estão disponíveis, seja surpreendido se alguém já tenha feito isso. Se você não consegue encontrar algo pronto, você terá que primeiro projetar um simulador de comércio, lidar com o relatório, processar seus dados históricos e depois ter uma UI razoável. Tudo isso vem gratuitamente com MT4. Junte-se a outubro de 2007 Status: Membro 887 Posts Qualquer coisa que envolva cálculos que faço no Excel, tenha feito há anos. No entanto, não tenho certeza de que você tirará algo de meus modelos porque eles são específicos do que estou fazendo. O Excel é muito mais flexível e transparente, para que você possa interrogar e verificar os dados corretamente. Para o não programador é dourado. Apenas como um exemplo, quanto tempo demoraria você derrubar uma EA que mostra a volatilidade média de qualquer hora dada nos últimos 14 dias. Não estou dizendo que é impossível - eu não tenho ideia - mas no Excel, uma tabela dinâmica e 5 minutos depois e você está pronto. Onde o Excel cai está em negociação ao vivo - ele não joga muito bem em outras plataformas de negociação (FXCM IBCurrenex), mas para fazer backtesting, isso não importa. Registrado julho 2009 Status. Ou cerca de 216 Posts Quando comecei a fazer minha própria análise, comecei com o Excel, pois não tinha experiência de programação e achava o VBA mais fácil de aprender do que o MQL4. Agora eu uso uma combinação de ambos. Na minha experiência limitada, o MQL4 é mais rápido na realização de cálculos que o Excel, em particular se sua folha do Excel fizer uso de muitas funções definidas pelo usuário. Um dos meus projetos em andamento é construir uma planilha para analisar instrumentos diferentes em intervalos semanais e diários. No começo, pensei que eu usaria o MQL4 para escrever arquivos. csv de informações do OHLC para cada instrumento e prazo, e depois triturar os números no Excel. Inconveniente - levando alguns minutos para recalcular Então, agora eu executo todos os calcs no MT4 e depois escrevo apenas dois arquivos. Excel é então a UI e não há espera em calcs. Suponho que o que estou recebendo é que se você pode usar os dois, então você está se dando a capacidade de usar o que for mais adequado à tarefa que você definiu. Apenas meu 2 pence. Registrado em maio de 2006 Status: Somente um nome de usuário. 1.367 Posts Ive tentou esses métodos ao longo dos anos: MT4 Strategy Tester Programas personalizados do Python OpenOffice Calc (compatível com o Excel) Cada EA possui suas próprias características, mas, em geral, tive os melhores resultados com MT4 IndicatorsScripts. Se você pode criar um indicador que duplique as ações de uma determinada EA, é possível transformar esse indicador em uma ferramenta de análise. Todas as EAs não se prestam a esta abordagem, mas se você tiver uma que faz, fornecerá resultados quase instantâneos (não é preciso para o pip, mas próximo o suficiente) e salvar ter que mexer com arquivos csv ou outras técnicas de interface mais complexas. IMHO, deixe a natureza da EA que você está testando ditar o melhor método de teste. O velho Benjamin estava certo. Antes de usar ferramentas especializadas para o teste de volta, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico. No que se segue, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: 8220Sell em maio e Ir para fora 8211 Realmente 8220. Passo 1: Obter os dados Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para obter o Índice Dow Jones (veja Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes). De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow-Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto: salve esse arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2010 e continuamos com o próximo passo. Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna 8220Return8221) para cada dia na série temporal: então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação 8211 neste caso apenas o mês Do ano: Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade Passo 3: Adicionar tabela dinâmica Classificar dados na Tabela Ferramentas de tabela de pivô - gt Opções - gt Resumir valor por - gt Soma Etapa 4: formatação condicional Para obter uma visão geral do Dados na tabela dinâmica, formatamos os valores em 8220Percent Style8221 e 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Formatação condicional Etapa 5: Calcule o desempenho real A soma do registro retorna na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de Uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por: Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o Índice Dow-Jones no início e vendê-lo no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui. Conclusão Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas normalmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot. Um suplemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados. Post navigation Deixe uma resposta Cancelar resposta Nice post. Estou feliz em aterrar neste blog. Permitam-me que lhe sugira isso: para ver o desempenho real no quadro dinâmico, basta adicionar um campo calculado no menu: Opções gt Campos, itens, conjuntos de amplificadores gt Campo calculado8230 Em seguida, rotulá-lo 8220p8221 e digite a fórmula. 8220 EXP (Retorno) -18221 Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o 8220Sum de p8221 na tabela. Sim, você está certo. Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Vou atualizar esta publicação o mais rápido possível.